В БКС есть направление прямого доступа к бирже: мы подключаем алготрейдеров к шлюзам Московской биржи, помогаем с роботами, данными и инфраструктурой. Один из частых вопросов клиентов – где взять историю bid/ask для бэктеста. Этот текст – развернутый ответ: что есть в брокерском API, что продает биржа и когда нужен поток с биржи напрямую. С кодом сборщика и свечей. Статью подготовил Руслан Гнатовский, руководитель направления DMA. Бэктест на минутных свечах отвечает на вопрос «была ли идея», но не на вопрос «заработал бы на ней робот». Свеча не знает, по какой цене на самом деле можно было войти, кто был инициатором сделок, сколько объема стояло на нужной цен и сколько заявок было перед нами. Порядок цифр на фьючерсе на доллар (Si): шаг цены 1 пункт, это 1 рубль на контракт. Робот, который входит и выходит по рынку, покупает по ask, продает по bid и на каждом круге отдает спред. Спред 1 пункт, 100 кругов в день по 10 контрактов – 1 000 рублей в день, около 20 000 в месяц, которых нет в бэктесте по цене закрытия свечи. Ниже три пути получить котировки: записать самому через брокерский API, купить архив у биржи и/или взять поток напрямую с биржи через DMA. Читать далее
Continue to Habr →You are being forwarded in 6s — stay on this page