Когда говоришь «я анализирую данные бирж»/Quantitative Analyst, собеседник представляет нейросеть, которая видит будущее, и ключи от спорткара. Реальность скромнее: квант-исследователь большую часть времени ловит за руку самого себя. Это разбор одного большого исследования данных криптовалюты только для одной валюты ADA: 9 лет минутной истории, стаканы с 16 бирж, своя нода блокчейна и около 3 000 гипотез. Мы переведём график цены в «текст» и скормим его трансформеру, устроим эволюцию формул, проверим RSI, уровни Фибоначчи, Луну и ретроградный Меркурий, попадём в три статистические ловушки, которые рисуют сигнал из ничего, и выберемся из них. Внутри: почему модель, угадывающая 92 % случаев, теряет 80 % денег в год; почему лучшая из миллиона формул всегда выглядит гениальной; откуда у топ-копитрейдеров ×60 за год и чем они отличаются от монетки с плечом. А ещё — восемь признаков, которые честно знают о рынке больше самой цены, и чек-лист, как не обмануть себя на данных. Спойлер: Грааль не найден. Зато найдено кое-что поинтереснее — понимание, где его точно нет. Читать далее
Continue to Habr →You are being forwarded in 6s — stay on this page